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Mostrando ítems 1-10 de 161
Una generalización de la integral clásica para resolver ecuaciones diferenciales estocásticas
(Universidad Nacional Mayor de San MarcosPE, 2020)
Presenta resultados de importancia sobre la teoría de integración y ecuaciones diferenciales. Sistemas afectados por ruidos estocásticos son tratados por ecuaciones diferenciales estocásticas tanto en dimensión finita como ...
Métodos numéricos para ecuaciones diferenciales estocásticas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017)
Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2011-07-01)
Se describe el método de máxima verosimilitud como mecanismo para la estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas utilizadas para describir el comportamiento de variables financieras. Se consideran los ...
Integración estocástica con respecto al movimiento browniano.
(2011-10-13)
En este artículo damos algunos elementos básicos que se utilizan al estudiar las propiedades y las aplicaciones de la integral estocástica con respecto al movimiento browniano cuando esta integral estocástica se considera ...
Aproximación númerica de ecuaciones diferenciales estocásticas de itô sobre los números complejos
(Universidad de Concepción.Facultad de Ciencias Físicas y MatemáticasDepartamento de Ingeniería Matemática., 2018)
Modelos de dinámica poblacional vía ecuaciones diferenciales estocásticas
(Universidad Nacional Mayor de San MarcosPE, 2020)
En el presente trabajo, se analiza dos distintas ecuaciones diferenciales estocásticas que modelan la dinámica poblacional. Primeramente, se estudia la existencia, unicidad y estabilidad global de las soluciones positivas ...
Serie estocástica de Taylor-Itô y métodos numéricos para ecuaciones diferenciales estocásticas
(Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá - Facultad de Ciencias - Departamento de Matemáticas, 2016-01-01)
En este manuscrito se revisa la versión estocástica de la serie de Taylor. Esta versión se obtiene mediante el cálculo de Itô. Usando la serie de Taylor-Itô se deducen algunos métodos numéricos para resolver ecuaciones ...
Vectorización de algoritmos generales de convergencia fuerte para la solución de ecuaciones diferenciales estocásticas (SDE)
(Universidad EAFITMaestría en Matemáticas AplicadasEscuela de Ciencias y Humanidades. Departamento de Ciencias Básicas, 2007)
Estudio analítico de la ecuación de Black-Scholes, solución a través del método de descomposición de Adomian y el método de Harper
(Pereira : Universidad Tecnológica de PereiraFacultad de Ciencias BásicasMaestría en Enseñanza de las Matemáticas, 2019)